1 專業(yè)介紹

1.1金工是什么？

金融工程是以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型, 設(shè)計開發(fā)新型金融工具和金 融手段, 并解決金融問題的新興學(xué)科。 金融工程核心在于對新型金融產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開發(fā)設(shè)計。本質(zhì)是利用各種 衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險進(jìn)行 管理，提高效率。

1.2相關(guān)專業(yè)

金融工程專業(yè)可能設(shè)置在商學(xué)院，工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系下?？傮w而言，招生上 的確存在商學(xué)院喜歡招商科學(xué)生（甚至金融方面先修課要求），工程學(xué)院喜歡工程，而數(shù)學(xué)學(xué)院喜歡招收數(shù)學(xué)學(xué)生。

美國院校，碩士項目一般有以下幾種: Financial Engineering; Financial Mathematics; Mathematical Finance; Quantitative Finance; Computational Finance 。

2 院校解析

2.1CMU Computational Finance（每年招收約100個學(xué)生，錄取率約為14%）

錄取要求

? Strong acaemic performance in a epth of mathematics an probability coursework

? Experience with C or C++ programming

? A strong interest in a career in the quantitative finance fiel

先修課準(zhǔn)備

? Calculus I an II

? Differential equations

? Linear algebra

? Calculus-base probability

? C or C++ programming

申請條件

averaga GMAT :750

average math GRE:169

averaga verbal GRE:159

average GPA:3.81

總結(jié) ：所有金工學(xué)生的ream school，錄取要求及條件都非常高，招收學(xué)生中，本科是數(shù)學(xué)與統(tǒng)計專業(yè)占到了41%，商科，金融專業(yè)占到22%，工程專業(yè)占20%。

2.2 Baruch College Financial Engineering

項目特色

? 開設(shè)在數(shù)學(xué)系下，課程設(shè)置實踐性強(qiáng)? 1.5年，項目認(rèn)可度高，就業(yè)率高，接近100%? 地理位置優(yōu)，summer internship機(jī)會充足? 申請難度大，看中學(xué)生實際應(yīng)用技能

總結(jié)：也是一所金工神校，項目為三個學(xué)期，只接受秋季入學(xué)?？粗貙W(xué)生的編程、建模、數(shù)學(xué)及計算機(jī)相關(guān)能力，實習(xí)經(jīng)驗也非常重要。

2.3 Columbia Financial Engineering VS Mathematics of Finance

哥大有兩個金工項目，一個設(shè)置在工程學(xué)院（MSFE）

? IEOR Department，與IE、 OR項目一起

? DDL 1.6, 比OR早一個月，審理 完可能調(diào)劑

? PS+CV+RL

? 網(wǎng)申中要填所有相關(guān)課程 ? 今年改為人機(jī)面試，大部分學(xué)生 可拿到面試，面試通過率低

? 除學(xué)術(shù)表現(xiàn)、GT成績外，尤其 看重學(xué)生專業(yè)應(yīng)用能力（實習(xí)和 research

一個在統(tǒng)計學(xué)院（MAFN）

? MAFN 數(shù)學(xué)系，與統(tǒng)計項目一個 epartment

? Rolling，網(wǎng)申里第二專業(yè)可選統(tǒng) 計，有可能調(diào)劑BA

? PS+CV+RL ? 無面試，非常優(yōu)秀的學(xué)生offer很 快

? 看重學(xué)生硬件條件（本科數(shù)理背 景）、GTor GRE成績，軟件要求稍寬松

3 就業(yè)方向

金融工程師被稱為Quants, 從事風(fēng)險管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計開發(fā)金 融產(chǎn)品，財務(wù)分析，銷售與交易等工作。 Quant包括以下幾個類型， Desk quant（開發(fā)直接被交易員使用的價 格模型），Moel valiating quant(確定esk quant開發(fā)的模型的正確 性) ,Research quant(嘗試發(fā)明新的價格公式和模型) ,Quant eveloper(寫 代碼,或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng))，Statistical arbitrage quant(在數(shù)據(jù)中尋 找自動交易系統(tǒng)的模式 (就是套利系統(tǒng))) 和capital quant(建立銀行的信用和 資本模型)。 Top10項目就業(yè)情況鼓舞人心，在學(xué)生畢業(yè)后的三個月內(nèi)基本能保證學(xué) 生就業(yè)。但是排名靠后的學(xué)校如IIT，Minnesota等學(xué)校的就業(yè)情況則不容樂觀。

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